M01 · L01 · Quick Test
Это master-файл — только для чтения
Не отвечай в этом файле. Для прохождения создай файл-попытку:
Ctrl+P→Templater: Create new note from template→Test_Attempt_Template- Сохрани как
30-Tests/M01/attempts/{lesson_id}-attempt-N.md(N — номер попытки)- Записывай ответы в таблицу файла-попытки
Цель — 13+/15. Раскрой блок «Ответ» под каждым вопросом для самопроверки только после заполнения файла-попытки.
Быстрый тест на запоминание на 10 минут. 15 вопросов с вариантами ответов. Цель — 13+/15 правильных.
Все вопросы — по содержанию L01. Если ответ требует знания за пределами L01 (например деталей BSL/FVG/MMBM), значит вопрос плохо составлен — пометь.
Вопрос 1
Какая категория COT соответствует крупным спекулянтам?
a) Commercials b) Non-Commercial c) Non-Reportable d) Speculators
Ответ
b) Non-Commercial. Крупные спекулянты — фонды, семейные офисы — в COT-отчёте классифицируются как Non-Commercial. Commercials — это хеджеры, Non-Reportable — мелкие трейдеры включая ритейл.
Вопрос 2
Когда в Київському часі начинается London Open Killzone?
a) 02:00 b) 07:00 c) 09:00 d) 14:00
Ответ
c) 09:00 Київ (02:00 NY). Длится до 12:00 Київ.
Вопрос 3
В уроке описана таблица операциональных признаков маркетмейкеров. Какой из перечисленных НЕ относится к их поведению?
a) Свечи с широким телом и displacement (body ≥ 1.5× ATR, body/range > 0.7) b) Sweep + быстрый разворот за 1-3 свечи c) Импульсное движение в первые 1-2 секунды после релиза новостей d) Концентрация активности в London Open / NY AM / Silver Bullet
Ответ
c) Импульсное движение в первые 1-2 секунды после релиза новостей. Это поведение алгоритмических трейдеров (крупных спекулянтов). Маркетмейкеры, наоборот, отыгрывают против новостного импульса в первые 5-10 минут — это часть их профиля. Остальные три варианта — действительно операциональные признаки маркетмейкеров из таблицы L01.
Вопрос 4
Почему маркетмейкеры «продавливают цену вниз» перед накоплением длинной позиции?
a) Чтобы заработать на коротких сделках b) Чтобы получить бычий сигнал от ритейла c) Чтобы накопить позицию по выгодной цене + получить ликвидность от стопов на продажу ритейла d) Чтобы выполнить распоряжение клиента
Ответ
c) Чтобы накопить позицию по выгодной цене + получить ликвидность от стопов на продажу ритейла. Когда триггерятся стопы на продажу ритейла — они становятся рыночными продажами, которые маркетмейкеры покупают (это их исполнение для длинной позиции). Без этой манипуляции пришлось бы покупать на верхах с большим влиянием на цену.
Вопрос 5
Что отличает FX от фьючерсов на CME структурно?
a) FX более ликвидный b) FX децентрализован, нет единого ордербука; CME — централизован c) FX торгуется только в часы Лондонской сессии d) CME имеет высокую комиссию
Ответ
b) FX децентрализован, нет единого ордербука; CME — централизован. В FX котировки идут от множества LP, у каждого брокера свой стакан. На CME — единый ордербук виден всем участникам.
Вопрос 6
В Сценарии 1 (классический MMBM) хронология включала Judas Swing в London Open. Что произошло сразу ПОСЛЕ этого Judas Swing?
a) Цена продолжила двигаться вниз весь день b) Медленный возврат в Asian Range и тест ARH c) Немедленный бычий импульс в NY AM d) Вторая фаза манипуляции вверх
Ответ
d) Медленный возврат в Asian Range и тест ARH. В Сценарии 1 описано: после длинной медвежьей свечи и пробоя ARL до 1.0810 — медленный возврат обратно в Asian Range, цена тестит ARH но не пробивает (это была Phase 3 Distribution — видимая продажа, реально айсберг-накопление).
Вопрос 7
Какая оценка доли розничных аккаунтов, теряющих деньги, чаще всего фигурирует в публикуемых отчётах брокеров?
a) 30-40% b) 50-60% c) 70-80% d) 90-95%
Ответ
c) Порядка 70-80% — диапазон, который чаще всего публикуется брокерами в обязательных раскрытиях рисков (приблизительная цифра, не строгая статистика; точное значение варьируется по брокеру, юрисдикции и периоду измерения).
Вопрос 8
Когда London Fix в Київському часі?
a) 16:00 b) 17:00 c) 18:00 d) 21:00
Ответ
c) 18:00 Київ (16:00 London time). В эти минуты повышенная институциональная активность под расчёты корпораций.
Вопрос 9
Какой инструмент НЕ подходит для использования Volume Profile?
a) NQ b) EUR/USD c) BTC d) ES
Ответ
b) EUR/USD (FX). В FX нет реального объёма (потому что рынок децентрализован). Используется tick volume как прокси — конкретные оценки его корреляции с реальным объёмом разнятся (порядок 70-85% по разным исследованиям; не строгая статистика). На NQ, ES, BTC — есть реальный объём.
Вопрос 10
В Сценарии 2 (не отработавшая MMBM — failed MMBM) что было ключевым отличием от классического MMBM?
a) Asian Range был слишком широкий b) London дал sweep ARL, но дальше не было финального sweep + Engineering вверх — наоборот, цена пробила ARL вниз с displacement c) Не было Judas Swing d) Релиз FOMC создал лишний шум
Ответ
b) London дал sweep ARL, но дальше не было финального sweep + Engineering вверх — наоборот, цена пробила ARL вниз с displacement. Это и есть failed MMBM: то что выглядело как Phase 2 Manipulation на самом деле было первым отрезком истинного медвежьего тренда. NY Open подтвердил продолжение вниз, а не разворот.
Вопрос 11
Что такое HTF?
a) High Trade Frequency b) Higher TimeFrame (старший таймфрейм) c) High Trader Flag d) Hedging Trade Framework
Ответ
b) Higher TimeFrame — старший таймфрейм. В контексте интрадей-торговли это обычно D, W, M.
Вопрос 12
Зачем нужен CLS в FX?
a) Чтобы централизовать клиринг расчётов раз в день и снизить контрагентский риск b) Для определения цены закрытия дня c) Чтобы блокировать last look d) Для котировки bid/ask
Ответ
a) Чтобы централизовать клиринг расчётов раз в день и снизить контрагентский риск. До 2002 года в FX не было общего клиринга — каждая сделка рассчитывалась отдельно между банками. CLS решил эту проблему.
Вопрос 13
В методологии реверс-инжиниринга (Шаг 3 — атрибуция события) — какой класс участников НАИБОЛЕЕ вероятно стоит за импульсным движением, произошедшим в London Open Killzone (09:00-12:00 Київ)?
a) Коммерческие хеджеры b) Крупные спекулянты (алгоритмическая торговля) c) Маркетмейкеры (преобладающая атрибуция) d) Ритейл
Ответ
c) Маркетмейкеры — преобладающая атрибуция (по моему пониманию — порядка 70% и выше; не строгая статистика, а рабочее наблюдение). В методологии реверс-инжиниринга L01: «London Open / NY AM / Silver Bullet → маркетмейкеры». Killzone — основной фильтр для атрибуции институциональной активности.
Вопрос 14
Если в COT у Commercials (коммерческих хеджеров) резко выросли длинные позиции — это сигнал на:
a) Скорый бычий разворот (Commercials как опережающий индикатор) b) Скорый медвежий разворот c) Продолжение текущего тренда d) Высокую волатильность
Ответ
a) Скорый бычий разворот. Commercials (коммерческие хеджеры) — опережающий индикатор. Они хеджируют будущую деятельность и часто противоположны направлению рынка. Если они резко лонг — значит цена низкая для них, ожидают рост.
Вопрос 15
Что такое NY Open для фьючерсов в Київському часі?
a) 14:00 Київ b) 15:00 Київ c) 16:30 Київ d) 17:00 Київ
Ответ
c) 16:30 Київ (09:30 NY). Время открытия кассовой сессии фьючерсов на CME.
Результат
Подсчитай правильных ответов:
- 15/15 — отличное знание материала, готов к L02
- 13-14/15 — хорошее знание, разберись с пропущенными
- 10-12/15 — перечитай конспект и пройди тест ещё раз через день
- <10/15 — нужно полностью пересмотреть L01, концепции не сложились
Записать результат: ____ / 15
Дата прохождения: ________
Повтор через 7 дней рекомендован для долгосрочного запоминания.