M10 · Risk Management — risk, sizing, partials, mental capital (MOC)
Цель модуля
Освоить риск-менеджмент и trading discipline как мета-навык, применяемый ко всем стратегиям M03-M09. Уметь рассчитывать R-лимиты для реального счёта, применять R-multiples и expectancy как метрики оценки edge, следовать ICT-протоколу «один хороший трейд в день», осознанно работать с prop-фирмами с учётом их правил.
Результат / критерии результата
- Уметь рассчитывать R-лимиты для реального счёта.
- Уметь применять R-multiples и expectancy как метрики оценки edge.
- Уметь применять протокол управления позицией (partials, BE rules) после входа.
- Уметь связывать дисциплинарный фрейм с операциональным выбором setup’а (один хороший трейд в день).
Operational выход модуля
Meta-модуль — собственных стратегий не производит. Мета-навык применяется ко всем стратегиям M03-M09 (риск-параметры в required_trade_fields каждой стратегии + единые правила позиции).
- R-параметры: risk per trade, max daily / weekly loss, scaling
- Position sizing формулы для FX / индексов / Gold
- Метрики edge: winrate, R-multiple, expectancy, profit factor, drawdown
- Trading rules — артефакт ученика как итог модуля
- Стратегии-консумеры — все из M03-M09
Концепт-ноты модуля
- Лимиты и sizing: risk_limits, position_sizing
- Метрики edge: r_multiples_expectancy
- Управление позицией: partials_be_rules, asymmetric_trades
- Психология и капитал: mental_capital, equity_curve_drawdown
- Дисциплинарный фрейм: one_good_trade_philosophy
- Внешние ограничения: prop_firms
Зависимости
- M03-Liquidity, M04-PD-Arrays, M05-Time-Price, M06-PD-Matrix, M07-Correlations-SMT, M08-ICT-2022-Model, M09-Sessional-Setups — мета-навык применяется к стратегиям этих модулей; без существующего портфеля setup’ов модуль декларативен
Уроки
| # | Урок | Файл |
|---|---|---|
| L01 | Лимиты риска: risk per trade (0.25-1%) + max daily/weekly loss | M10-L01-risk-limits |
| L02 | Position sizing формулы: расчёт контрактов/лотов по разнице entry-stop | M10-L02-position-sizing |
| L03 | R-multiples + expectancy: primary метрики оценки edge торговой системы | M10-L03-r-multiples-expectancy |
| L04 | Partials + BE правила: протокол управления позицией после входа | M10-L04-partials-be-rules |
| L05 | Asymmetric trades: структуры с разным R на разных частях позиции | M10-L05-asymmetric-trades |
| L06 | Mental capital + equity curve + drawdown management: психологическое управление просадкой | M10-L06-mental-capital-drawdown |
| L07 | «Один хороший трейд в день» — ICT-философия дисциплины (sniper, не machine gun) | M10-L07-one-good-trade-philosophy |
| L08 | Prop firms: правила, drawdown rules, scaling, торговля с учётом правил | M10-L08-prop-firms |
Открывает в скилах
Прямой зависимости нет. Продолжение Фазы 4 — содержательное углубление risk-management питает правила в risk-sizer и anti-rules в Daily/Weekly/Monthly Plan’ах.
См. SKILLS-PLUGINS-RESEARCH § 6 для полного контекста.
Навигация
- Hub: 00-Hub
- Предыдущий модуль: M09-Sessional-Setups
- Следующий модуль: M11-Bridge-ICT-EWA-PA
- PLAN.md M-блок:
00-Plan/PLAN.md→ «M10 — Risk management, position sizing, partials, mental capital»